Ferramentas de opções com dias úteis e base 252, artigos com as contas e laboratórios para ver a matemática se mexer. Tudo gratuito, sem cadastro, rodando no navegador. Para estudar do começo, há o curso.
Gratuitas, sem cadastro, com as convenções explicadas na própria página.
Preço teórico de call e put, as cinco gregas e a volatilidade implícita a partir do prêmio de mercado. Com dias úteis, taxa anual na base 252 e o tratamento de proventos das opções da B3 explicado na página.
As quatro montagens, com call e com put. Ganho máximo, perda máxima e ponto de equilíbrio, com simulador do resultado no vencimento e do valor hoje.
Cada artigo se sustenta sozinho, mas nesta ordem um prepara o seguinte. Todos trazem a dedução com as contas e uma caixa com o que foi conferido numericamente.
Por que a regra da cadeia quebra no movimento browniano, de onde vem o termo de segunda ordem e o que o menos sigma ao quadrado sobre dois faz com o seu dinheiro.
Ler o artigoComo trocar a probabilidade sem trocar os caminhos, a partir de completar o quadrado, e por que o retorno esperado do ativo some da fórmula de Black-Scholes.
Ler o artigoA mudança de variáveis que transforma a equação de Black-Scholes na equação do calor, com todos os passos algébricos e o caso com juros.
Ler o artigoPor que resolver uma equação diferencial e simular milhares de cenários devolvem o mesmo preço. A demonstração em três passos, usando o lema de Itô.
Ler o artigoItô, variação quadrática, Girsanov, Feynman-Kac, Black-Scholes, as gregas e as soluções das EDEs clássicas. Cada fórmula com as hipóteses que exige e o caso em que quebra.
Simulações interativas que rodam no navegador. Cada laboratório tem versão em português e em inglês.
Trajetórias ao vivo e a faixa de mais ou menos dois desvios. As trajetórias se espalham com a raiz do tempo, a mesma lei que converte volatilidade diária em anual.
Escolha o payoff, arraste o tempo até o vencimento e veja a difusão precificar a opção, com a fórmula de Black-Scholes sobreposta para conferir.
Seis problemas no estilo das entrevistas de quant trading, de probabilidade, valor esperado, teoria dos jogos e lógica. O destaque muda toda segunda, e cada problema tem uma dica e a solução completa na página dele.
Uma corretora passa todas as ordens dos clientes por um filtro automático que procura erros de digitação, como um zero a mais na quantidade. Pelo histórico, 1 em cada 50 ordens tem erro. O filtro bloqueia 95% das ordens com erro e também bloqueia, por engano, 4% das ordens corretas.
Uma ordem sua acabou de ser bloqueada. Qual a probabilidade de ela ter mesmo um erro?
Para reduzir os bloqueios indevidos, a corretora passa a usar dois filtros com essas mesmas taxas, que falham de forma independente um do outro, tanto nas ordens com erro quanto nas corretas. Agora a ordem só é bloqueada se os dois filtros a marcarem. Se uma ordem for bloqueada no esquema novo, qual a probabilidade de ela ter erro?
As cinco páginas mais novas do site, pela data de publicação.
Os artigos cobrem pontos da trilha. O curso é a trilha inteira, em sequência, do nivelamento em cálculo e probabilidade ao cálculo estocástico, às EDPs e à preparação para entrevistas.